Сравнение UMDD с NEMG
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UMDD is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UMDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 43.81%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -24.50%.
UMDD
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 43.81%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 70.44%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 14.56%
NEMG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.04%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMDD и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 43.81% | 8.47% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -24.50% | 22.87% |
Correlation
The correlation between UMDD and NEMG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. NEMG — Ранг доходности на риск
UMDD
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UMDD c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMDD | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMDD и NEMG
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -57.56% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -55.82% | +54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.54% | -23.65% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.47% | 102.58% | -55.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.95% | 102.58% | -43.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 102.58% | -40.37% |
Сравнение комиссий UMDD и NEMG
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и NEMG
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.65% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and NEMG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.
UMDD has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор