Сравнение UMDD с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
UMDD и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции UMDD превзошли акции KORU по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.68% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и KORU
UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
UMDD vs. KORU — Ранг доходности на риск
UMDD
KORU
Сравнение UMDD c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 6.40 | -5.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.79 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.54 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 11.58 | -10.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 41.52 | -38.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 6.40 | -5.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.02 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и KORU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и KORU
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и KORU
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -95.79% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -61.39% | +23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -93.54% | +28.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -95.79% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -53.60% | +25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -58.03% | +34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 17.13% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 19.56%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 59.12% | -39.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 93.35% | -57.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 106.33% | -43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 78.49% | -19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 76.33% | -14.14% |