Сравнение UMDD с IREG
UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UMDD is passively managed, while IREG is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UMDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 30.98%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
UMDD
- 1 день
- -5.71%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 30.98%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 60.22%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 11.01%
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMDD и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 30.98% | -1.91% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between UMDD and IREG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMDD vs. IREG — Ранг доходности на риск
UMDD
IREG
Сравнение UMDD c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.90 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и IREG
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMDD | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -80.08% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -37.68% | +27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -44.04% | +20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMDD | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.03% | 207.94% | -160.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.94% | 207.94% | -149.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.29% | 207.94% | -145.65% |
Сравнение комиссий UMDD и IREG
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и IREG
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IREG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.80% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMDD and IREG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UMDD.
UMDD has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for IREG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для UMDD и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор