Сравнение UMDD с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
UMDD и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -7.97% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и GGLL
UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
UMDD vs. GGLL — Ранг доходности на риск
UMDD
GGLL
Сравнение UMDD c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 3.24 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.58 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 5.37 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 19.61 | -16.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 3.24 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.80 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и GGLL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и GGLL
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и GGLL
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -52.81% | -33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -38.39% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -27.39% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -15.51% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 10.52% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и GGLL
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 19.56% и 19.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 19.62% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 39.89% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 61.32% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 55.21% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 55.21% | +6.98% |