PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с FLYU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UMDD returned 23.57%/yr vs 4.85%/yr for FLYU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 41.42%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -18.15%.

UMDD

1 день
2.20%
1 месяц
10.73%
С начала года
41.42%
6 месяцев
35.75%
1 год
66.43%
3 года*
23.57%
5 лет*
2.41%
10 лет*
12.78%

FLYU

1 день
2.56%
1 месяц
19.09%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-16.93%
1 год
1.53%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		41.42%-2.57%19.68%27.21%12.32%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-18.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between UMDD and FLYU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.76

The correlation between UMDD and FLYU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и FLYU

Секторы
UMDD
FLYU

Промышленность

13.4%
17.7%

Технологии

9.0%
16.4%

Финансовые услуги

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%
52.6%

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

3.9%
0.1%

Энергетика

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
13.2%

Промышленность

UMDD
13.4%
FLYU
17.7%

Технологии

UMDD
9.0%
FLYU
16.4%

Финансовые услуги

UMDD
7.1%
FLYU

-

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.1%
FLYU
52.6%

Здравоохранение

UMDD
4.8%
FLYU

-

Недвижимость

UMDD
3.9%
FLYU
0.1%

Энергетика

UMDD
2.7%
FLYU

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
FLYU

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
FLYU

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
FLYU

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
FLYU
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

UMDD vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMDDFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.02

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
0.59

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.03

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

0.06

+8.52

UMDD vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMDD и FLYU

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-69.00%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-52.33%

+26.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

-69.00%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-35.07%

+31.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-26.53%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

25.05%

-17.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и FLYU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 14.80%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

23.60%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.26%

59.07%

-23.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.64%

75.07%

-27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.05%

83.21%

-24.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.32%

83.21%

-20.89%

Сравнение комиссий UMDD и FLYU

И UMDD, и FLYU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и FLYU

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.74%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and FLYU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (23.60%) compared to UMDD (14.80%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, UMDD leads with 23.57% vs 4.85% for FLYU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMDD has performed better with a 23.57% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD and FLYU have the same expense ratio: 0.95% per year.

UMDD has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for FLYU.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: ProShares and REX.

UMDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор