PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMDD с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMDD с DLLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, UMDD returned 68.09% vs 836.76% for DLLL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UMDD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность 38.92%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.

UMDD

1 день
0.96%
1 месяц
7.76%
С начала года
38.92%
6 месяцев
36.59%
1 год
68.09%
3 года*
27.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
11.80%

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMDD и DLLL

2026 (YTD)2025
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		38.92%-8.38%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		758.72%-3.72%

Correlation

The correlation between UMDD and DLLL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between UMDD and DLLL has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMDD и DLLL

Секторы
UMDD
DLLL

Промышленность

13.6%

-

Технологии

9.1%
66.7%

Финансовые услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

UMDD
13.6%
DLLL

-

Технологии

UMDD
9.1%
DLLL
66.7%

Финансовые услуги

UMDD
7.5%
DLLL

-

Потребительский циклический сектор

UMDD
5.2%
DLLL

-

Здравоохранение

UMDD
4.8%
DLLL

-

Недвижимость

UMDD
4.1%
DLLL

-

Энергетика

UMDD
2.9%
DLLL

-

Сырьевые материалы

UMDD
2.6%
DLLL

-

Потребительский защитный сектор

UMDD
2.2%
DLLL

-

Коммунальные услуги

UMDD
1.6%
DLLL

-

Коммуникационные услуги

UMDD
0.5%
DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro MidCap400

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

UMDD vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMDD c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMDDDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
6.54

-5.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
4.79

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.59

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

14.78

-12.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

30.80

-22.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMDD vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMDDDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

6.54

-5.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

3.14

-2.82

Просадки

Сравнение просадок UMDD и DLLL

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMDDDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.24%

-68.58%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-57.19%

+31.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-18.77%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-25.89%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

27.39%

-19.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) составляет 13.04%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что UMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMDDDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

69.62%

-56.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.22%

102.01%

-67.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

129.16%

-82.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.91%

130.36%

-71.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.27%

130.36%

-68.09%

Сравнение комиссий UMDD и DLLL

UMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и DLLL

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.75%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

UMDD and DLLL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.62%) compared to UMDD (13.04%). In terms of maximum drawdown, UMDD dropped -86.24% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs 68.09% for UMDD. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs 68.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

UMDD has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for DLLL.

UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UMDD and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMDD и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор