Сравнение UMCVX с KSMIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMCVX показывает доходность 6.17%, а KSMIX немного ниже – 5.95%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции KSMIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KSMIX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа KSMIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и KSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UMCVX и KSMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности KSMIX в 9.57%

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что меньше максимальной просадки KSMIX в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и KSMIX.

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Keeley Small-Mid Cap Value Fund (KSMIX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.