Сравнение UMCVX с CISMX
UMCVX (Invesco V.I. American Value Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, UMCVX returned 14.17%/yr vs 5.86%/yr for CISMX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UMCVX charges 0.89%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и CISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 24.02%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 14.17% против 5.86% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 51.23%
- 3 года*
- 32.60%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 14.17%
CISMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам UMCVX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 24.02% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.51% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Correlation
The correlation between UMCVX and CISMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between UMCVX and CISMX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMCVX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
UMCVX
CISMX
Сравнение UMCVX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.00 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.12 | +5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.29 | -0.27 | +19.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | -0.07 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.12 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и CISMX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и CISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMCVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -33.80% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.54% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -21.19% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.19% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -33.80% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -15.70% | +15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -6.70% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.70% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и CISMX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMCVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.62% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 12.73% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 17.07% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 17.49% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 18.29% | +6.87% |
Сравнение комиссий UMCVX и CISMX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и CISMX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.51%, что больше доходности CISMX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.72% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 13.51% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
UMCVX and CISMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMCVX has higher volatility (6.27%) compared to CISMX (4.62%). In terms of maximum drawdown, UMCVX dropped -59.30% vs CISMX's -33.80%.
UMCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMCVX и CISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор