Сравнение UMCVX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности UMCVX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMCVX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 13.12% против 6.07% соответственно.
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMCVX и CISMX
UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
UMCVX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
UMCVX
CISMX
Сравнение UMCVX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMCVX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | -0.25 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | -0.24 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.43 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | -1.04 | +10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMCVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | -0.25 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.08 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между UMCVX и CISMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMCVX и CISMX
Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок UMCVX и CISMX
Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMCVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.30% | -33.80% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -11.26% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -21.19% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -33.80% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -16.58% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -6.55% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.70% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMCVX и CISMX
Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMCVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.49% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 12.64% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 19.91% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 17.39% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 18.22% | +6.88% |