PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMCVX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMCVX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности UMCVX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMCVX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, UMCVX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции UMCVX превзошли акции ARFFX по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.71% соответственно.

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco V.I. American Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с FASPXARFFX с NMAVXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий UMCVX и ARFFX

UMCVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.

ARFFX
Ariel Focus Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

UMCVX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMCVX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMCVXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.83

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.49

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.51

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

9.72

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMCVX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMCVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARFFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMCVX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMCVXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между UMCVX и ARFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMCVX и ARFFX

Дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок UMCVX и ARFFX

Максимальная просадка UMCVX за все время составила -59.30%, примерно равная максимальной просадке ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMCVX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMCVXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-57.66%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-14.20%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-24.50%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-43.22%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-5.28%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.49%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.66%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UMCVX и ARFFX

Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что UMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMCVXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

4.43%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

10.26%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

19.27%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

18.61%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

19.88%

+5.22%