Сравнение UMBHX с VSGAX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSGAX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам UMBHX и VSGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -1.71% |
Correlation
The correlation between UMBHX and VSGAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSGAX
Сравнение UMBHX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и VSGAX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и VSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -38.70% | +30.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -5.40% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -8.50% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и VSGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 20.47% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 23.73% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 23.02% | +7.43% |
Сравнение комиссий UMBHX и VSGAX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и VSGAX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.43% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and VSGAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор