PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMBHX с MMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с MMGEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.41%/yr for MMGEX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и MMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MMGEX

1 день
0.11%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
15.52%
С начала года
24.56%
1 год
38.29%
3 года*
17.85%
5 лет*
7.49%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и MMGEX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.55%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		2.78%

Correlation

The correlation between UMBHX and MMGEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с ISCGXUMBHX с GSXIXUMBHX с CWSGXUMBHX с CWFIXUMBHX с SCPZXUMBHX с JANIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с NEAIXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с DLHYXMMGEX с AVUV

Доходность на риск

UMBHX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMBHXMMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.74

—

UMBHX vs. MMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и MMGEX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и MMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXMMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.82%

-63.65%

+56.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-3.75%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-23.34%

+20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и MMGEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXMMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.41%

20.93%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.41%

32.56%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

29.00%

+1.41%

Сравнение комиссий UMBHX и MMGEX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MMGEX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и MMGEX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		30.46%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, UMBHX and MMGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и MMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор