PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с JMIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с JMIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and JMIGX (Jacob Discovery Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.75%/yr for JMIGX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и JMIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMIGX

1 день
-2.88%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-5.47%
1 год
38.02%
3 года*
10.31%
5 лет*
-5.43%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и JMIGX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-5.81%

Correlation

The correlation between UMBHX and JMIGX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Jacob Discovery Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JAMFXJMIGX с JSCGXJMIGX с RYWCXJMIGX с NESGXJMIGX с RFIMXJMIGX с NESIXJMIGX с EMCAX

Доходность на риск

UMBHX vs. JMIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c JMIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. JMIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXJMIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.29

+2.41

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и JMIGX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки JMIGX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и JMIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXJMIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-70.25%

+68.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.57%

+31.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-26.87%

+26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и JMIGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXJMIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

25.76%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

27.07%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

26.24%

-1.47%

Сравнение комиссий UMBHX и JMIGX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии JMIGX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и JMIGX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.52%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMBHX and JMIGX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и JMIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор