Сравнение UMBHX с FTXSX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and FTXSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for FTXSX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и FTXSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXSX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -4.51%
- 6 месяцев
- 19.60%
- С начала года
- 27.10%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMBHX и FTXSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | -4.02% |
Correlation
The correlation between UMBHX and FTXSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. FTXSX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXSX
Сравнение UMBHX c FTXSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | FTXSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и FTXSX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки FTXSX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и FTXSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | FTXSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -45.03% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -11.33% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -12.35% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и FTXSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | FTXSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 28.94% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 27.24% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 27.85% | +2.60% |
Сравнение комиссий UMBHX и FTXSX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FTXSX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и FTXSX
Ни UMBHX, ни FTXSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTXSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.00% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UMBHX and FTXSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и FTXSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор