Сравнение UMBHX с FAMFX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и FAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAMFX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 9.55%
- 6 месяцев
- -2.97%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- -8.55%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам UMBHX и FAMFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | -1.46% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | 9.91% |
Correlation
The correlation between UMBHX and FAMFX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск
UMBHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAMFX
Сравнение UMBHX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMBHX | FAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и FAMFX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и FAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -39.66% | +31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -16.95% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -6.07% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и FAMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 17.76% | +12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.45% | 18.83% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.45% | 19.50% | +10.95% |
Сравнение комиссий UMBHX и FAMFX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и FAMFX
UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.34% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and FAMFX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и FAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор