Сравнение UMBHX с ALMAX
UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.20%/yr for ALMAX.
Доходность
Сравнение доходности UMBHX и ALMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALMAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам UMBHX и ALMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.34% |
Correlation
The correlation between UMBHX and ALMAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBHX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
UMBHX
ALMAX
Сравнение UMBHX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBHX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.70 | 0.32 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок UMBHX и ALMAX
Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и ALMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBHX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -60.51% | +58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.81% | +31.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -17.33% | +16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBHX и ALMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBHX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 21.71% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 29.17% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 27.25% | -2.48% |
Сравнение комиссий UMBHX и ALMAX
UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBHX и ALMAX
Ни UMBHX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UMBHX and ALMAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMBHX и ALMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор