PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBHX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBHX с ALFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UMBHX charges 0.90%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.

Доходность

Сравнение доходности UMBHX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UMBHX

1 день
0.29%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALFAX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
18.47%
6 месяцев
17.29%
1 год
32.20%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.07%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBHX и ALFAX

2026 (YTD)
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.73%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		-0.50%

Correlation

The correlation between UMBHX and ALFAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Small Cap Fund

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с UMBHX:
UMBHX с JANIXUMBHX с CWSGXUMBHX с SCPZXUMBHX с SUBFXUMBHX с NEAIXUMBHX с CWFIXUMBHX с VRTGX
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LUBYXALFAX с PTTRXALFAX с ETEGXALFAX с NEAGX

Доходность на риск

UMBHX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBHX
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBHX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMBHX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBHXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.70

0.43

+2.27

Просадки

Сравнение просадок UMBHX и ALFAX

Максимальная просадка UMBHX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBHX и ALFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBHXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-57.11%

+55.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-12.87%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMBHX и ALFAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBHXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.77%

16.86%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

19.86%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

20.72%

+4.05%

Сравнение комиссий UMBHX и ALFAX

UMBHX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBHX и ALFAX

UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		4.48%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
UMBHX
Carillon Scout Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UMBHX and ALFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBHX и ALFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор