PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAY с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

UMAY и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAY и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAY и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%4.31%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с FBUFUMAY с KAPRUMAY с LOUPUMAY с BALT
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий UMAY и FMAR

UMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Доходность на риск

UMAY vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.39

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.03

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.87

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

11.91

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.39

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.99

-0.18

Корреляция

Корреляция между UMAY и FMAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и FMAR

Ни UMAY, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAY и FMAR

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAYFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-14.36%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.31%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-14.36%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.21%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.30%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и FMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) составляет 1.69%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что UMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAYFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.94%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

3.79%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

11.05%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

10.49%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

10.47%

-2.44%