PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAY с FMAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and FMAR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. UMAY is passively managed, while FMAR is actively managed. Over the past 5 years, UMAY returned 6.09%/yr vs 10.37%/yr for FMAR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UMAY charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for FMAR.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 9.22%.

UMAY

1 день
0.03%
1 месяц
-0.95%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.23%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.09%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.19%
1 год
16.55%
3 года*
13.95%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAY и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		2.86%8.79%14.32%12.53%-9.21%4.39%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		9.22%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.71%

Correlation

The correlation between UMAY and FMAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between UMAY and FMAR shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UMAY и FMAR

Секторы
UMAY
FMAR

Технологии

35.7%
39.0%

Финансовые услуги

11.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

UMAY
35.7%
FMAR
39.0%

Финансовые услуги

UMAY
11.6%
FMAR
11.1%

Коммуникационные услуги

UMAY
11.3%
FMAR
10.6%

Потребительский циклический сектор

UMAY
10.2%
FMAR
9.9%

Здравоохранение

UMAY
8.5%
FMAR
8.3%

Промышленность

UMAY
8.3%
FMAR
7.8%

Потребительский защитный сектор

UMAY
4.9%
FMAR
4.5%

Энергетика

UMAY
3.5%
FMAR
3.1%

Коммунальные услуги

UMAY
2.4%
FMAR
2.1%

Недвижимость

UMAY
1.9%
FMAR
1.8%

Сырьевые материалы

UMAY
1.8%
FMAR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с KAPRUMAY с UAUGUMAY с FBUFUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с LOUP
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Доходность на риск

UMAY vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMAYFMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.26

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
5.16

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.79

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

7.04

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.22

42.97

-19.76

UMAY vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAY и FMAR

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и FMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAYFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-14.36%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-2.36%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-12.37%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-14.36%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.94%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.12%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.39%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и FMAR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что UMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAYFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.74%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

4.27%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

5.10%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

10.47%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

10.32%

-2.39%

Сравнение комиссий UMAY и FMAR

UMAY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и FMAR

Ни UMAY, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UMAY and FMAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMAY has higher volatility (1.97%) compared to FMAR (1.74%). In terms of maximum drawdown, UMAY dropped -12.12% vs FMAR's -14.36%.

On 5-year performance, FMAR leads with 10.37% vs 6.09% for UMAY. On fees, UMAY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, FMAR has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAR has performed better with a 10.37% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMAY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FMAR.

UMAY and FMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for UMAY and 0.85% for FMAR.

FMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAY и FMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор