PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAY с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAY с BUFP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds tracking the S&P 500, from Innovator and PGIM respectively. Both are passively managed. Over the past year, UMAY returned 10.62% vs 17.46% for BUFP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UMAY charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности UMAY и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMAY показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.43%.

UMAY

1 день
0.16%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.62%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.43%
6 месяцев
7.23%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAY и BUFP

2026 (YTD)20252024
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		4.09%8.79%5.78%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.43%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between UMAY and BUFP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between UMAY and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMAY и BUFP

Секторы
UMAY
BUFP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

UMAY
36.2%
BUFP
36.2%

Финансовые услуги

UMAY
11.9%
BUFP
11.9%

Коммуникационные услуги

UMAY
10.9%
BUFP
10.9%

Потребительский циклический сектор

UMAY
10.1%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

UMAY
8.4%
BUFP
8.4%

Промышленность

UMAY
8.1%
BUFP
8.1%

Потребительский защитный сектор

UMAY
4.9%
BUFP
4.9%

Энергетика

UMAY
3.5%
BUFP
3.5%

Коммунальные услуги

UMAY
2.3%
BUFP
2.3%

Недвижимость

UMAY
1.9%
BUFP
1.9%

Сырьевые материалы

UMAY
1.8%
BUFP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с KAPRUMAY с FBUFUMAY с UAUGUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с LOUP
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с MMAXBUFP с PBAPBUFP с AUGZBUFP с IVV

Доходность на риск

UMAY vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAY c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAYBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.80

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.69
4.17

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.58

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.81

3.98

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.07

22.25

+17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAY vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAY на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAY и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAYBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.41

-0.55

Просадки

Сравнение просадок UMAY и BUFP

Максимальная просадка UMAY за все время составила -12.12%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAY и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMAYBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-11.98%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-4.41%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.03%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-1.00%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.79%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAY и BUFP

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что UMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMAYBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.91%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

4.82%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

6.26%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

9.48%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

9.48%

-1.55%

Сравнение комиссий UMAY и BUFP

UMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAY и BUFP

UMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAY and BUFP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMAY has higher volatility (1.18%) compared to BUFP (0.91%). In terms of maximum drawdown, UMAY dropped -12.12% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.46% vs 10.62% for UMAY. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.46% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for UMAY.

BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for UMAY.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for UMAY and 0.50% for BUFP.

UMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAY и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор