PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

UMAX.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.87%9.95%5.97%0.25%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

UMAX.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и USCL.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.45

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.76

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.67

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

2.74

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.45

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.04

-0.14

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и USCL.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%

TTM202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.09%14.86%14.81%6.96%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и USCL.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-21.85%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-14.94%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-8.56%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.66%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

3.63%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.22%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.13%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

9.48%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.81%

20.04%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

15.62%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

15.62%

-6.94%