PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAX.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAX.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

UMAX.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAX.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAX.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%-3.71%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у JEPI.TO с доходностью 0.97%.

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO

Сравнение комиссий UMAX.TO и JEPI.TO

UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

UMAX.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAX.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMAX.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.31

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.51

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.37

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

1.18

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAX.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAX.TO на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAX.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMAX.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.31

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.58

+0.37

Корреляция

Корреляция между UMAX.TO и JEPI.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAX.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM202520242023
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UMAX.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UMAX.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-14.36%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-10.77%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-3.55%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-3.44%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.33%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAX.TO и JEPI.TO

Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMAX.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.75%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

8.21%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

14.66%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

13.39%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

13.39%

-4.73%