Сравнение UMAX.TO с HUTE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).
UMAX.TO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAX.TO и HUTE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAX.TO и HUTE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 5.96% | 9.95% | 5.97% | 0.81% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 13.43% | 19.04% | 18.15% | -1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UMAX.TO показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.
UMAX.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAX.TO и HUTE.TO
UMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.
Доходность на риск
UMAX.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск
UMAX.TO
HUTE.TO
Сравнение UMAX.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAX.TO | HUTE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.58 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.08 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.48 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 9.81 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAX.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.19 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UMAX.TO и HUTE.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAX.TO и HUTE.TO
Дивидендная доходность UMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности HUTE.TO в 8.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.26% | 14.86% | 14.81% | 6.96% | 0.00% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 8.87% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок UMAX.TO и HUTE.TO
Максимальная просадка UMAX.TO за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAX.TO и HUTE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAX.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -18.36% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -8.95% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.81% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -3.94% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.29% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAX.TO и HUTE.TO
Текущая волатильность для Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) составляет 2.12%, в то время как у Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что UMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAX.TO | HUTE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.22% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 7.78% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 13.90% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 14.24% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 14.24% | -5.58% |