PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с UTES.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

HUTE.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%1.79%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 9.57%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и UTES.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HUTE.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.94

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.54

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.59

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

10.83

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и UTES.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности UTES.TO в 15.76%

TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и UTES.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-10.19%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.29%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.33%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.64%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.01%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и UTES.TO

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.44%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.98%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

11.00%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

11.12%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

11.12%

+3.14%