Сравнение UMAR с ZFEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).
UMAR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UMAR и ZFEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMAR и ZFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | -0.32% | 10.37% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 6.10% |
Доходность по периодам
UMAR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
ZFEB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMAR и ZFEB
И UMAR, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
UMAR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск
UMAR
ZFEB
Сравнение UMAR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMAR | ZFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.45 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 3.59 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.21 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 19.06 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMAR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.45 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.75 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между UMAR и ZFEB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAR и ZFEB
Ни UMAR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UMAR и ZFEB
Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и ZFEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMAR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.08% | -3.00% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -1.56% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -0.84% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.40% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.38% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAR и ZFEB
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что UMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMAR | ZFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 0.95% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 1.66% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 2.87% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 3.01% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.01% | +4.57% |