Сравнение ZFEB с MAXJ
ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both exchange-traded funds - ZFEB is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, ZFEB returned 6.76% vs 7.45% for MAXJ. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZFEB charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности ZFEB и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZFEB показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у MAXJ с доходностью 4.26%.
ZFEB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.34%
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 4.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.48M | $1.47M | $1.59M | |
| $128.37K | $234.15K | $422.81K |
Сравнение доходности по годам ZFEB и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 3.27% | 6.19% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 4.26% | 7.73% |
Correlation
The correlation between ZFEB and MAXJ is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between ZFEB and MAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZFEB vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
ZFEB
MAXJ
Сравнение ZFEB c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZFEB | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 4.39 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.16 | 25.24 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZFEB и MAXJ
Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZFEB | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -6.35% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.70% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.52% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.30% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFEB и MAXJ
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.58%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZFEB | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.73% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.94% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.36% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 5.09% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 5.09% | -2.30% |
Сравнение комиссий ZFEB и MAXJ
ZFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFEB и MAXJ
ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.97% | 1.01% | 0.81% |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZFEB and MAXJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXJ has higher volatility (0.73%) compared to ZFEB (0.58%). In terms of maximum drawdown, ZFEB dropped -3.00% vs MAXJ's -6.35%.
On 1-year performance, MAXJ leads with 7.45% vs 6.76% for ZFEB. On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZFEB has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 7.45% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZFEB.
MAXJ has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for ZFEB.
ZFEB is categorized as Defined Outcome, while MAXJ is Equity Hedged. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ZFEB and 0.50% for MAXJ.
ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZFEB и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор