PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с MAXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с MAXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ).

ZFEB и MAXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и MAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и MAXJ

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.04%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с ZOCT
Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM

Сравнение комиссий ZFEB и MAXJ

ZFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

ZFEB vs. MAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c MAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBMAXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.86

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.70

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.73

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

13.87

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. MAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа MAXJ равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и MAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBMAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.86

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.43

+0.32

Корреляция

Корреляция между ZFEB и MAXJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и MAXJ

ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и MAXJ

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и MAXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBMAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-6.35%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-3.88%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.79%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-0.61%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.76%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и MAXJ

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBMAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.32%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.95%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

5.67%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

5.50%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

5.50%

-2.49%