PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

UMAR и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLD
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий UMAR и UAUG

И UMAR, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UMAR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.15

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.23

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

11.11

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.82

+0.10

Корреляция

Корреляция между UMAR и UAUG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и UAUG

Ни UMAR, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок UMAR и UAUG

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-13.91%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-6.31%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-13.91%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-2.16%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.41%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.27%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и UAUG

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеют волатильность 2.75% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.86%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.32%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

9.43%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

7.85%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

8.80%

-1.22%