PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UMAR с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMAR с UAUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UMAR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - UMAR tracks the S&P 500 Index while UAUG tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, UMAR returned 7.77%/yr vs 8.13%/yr for UAUG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UMAR показывает доходность 6.08%, а UAUG немного ниже – 5.81%.

UMAR

1 день
-0.25%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
5.50%
С начала года
6.08%
1 год
12.03%
3 года*
11.92%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

UAUG

1 день
-0.03%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.15%
С начала года
5.81%
1 год
11.85%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMAR и UAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		6.08%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.69%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		5.81%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%11.55%

Correlation

The correlation between UMAR and UAUG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.83

The correlation between UMAR and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UMAR и UAUG

Секторы
UMAR
UAUG

Технологии

35.7%
38.4%

Финансовые услуги

11.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

UMAR
35.7%
UAUG
38.4%

Финансовые услуги

UMAR
11.6%
UAUG
11.0%

Коммуникационные услуги

UMAR
11.3%
UAUG
10.8%

Потребительский циклический сектор

UMAR
10.2%
UAUG
10.0%

Здравоохранение

UMAR
8.5%
UAUG
8.4%

Промышленность

UMAR
8.3%
UAUG
7.9%

Потребительский защитный сектор

UMAR
4.9%
UAUG
4.6%

Энергетика

UMAR
3.5%
UAUG
3.2%

Коммунальные услуги

UMAR
2.4%
UAUG
2.1%

Недвижимость

UMAR
1.9%
UAUG
1.8%

Сырьевые материалы

UMAR
1.8%
UAUG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с ALLWUMAR с SPYUMAR с SWANUMAR с IGLDUMAR с GLDIUMAR с BKLNUMAR с QQQI
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с PAUGUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с QQQUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

UMAR vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UMARUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.33

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.40

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.00

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

15.93

+2.07

UMAR vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UMAR и UAUG

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMARUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-13.91%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-3.96%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.41%

-10.35%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-13.91%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.03%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.32%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.75%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и UAUG

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что UMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMARUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.68%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

4.12%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

5.11%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

7.91%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

8.65%

-1.16%

Сравнение комиссий UMAR и UAUG

И UMAR, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и UAUG

Ни UMAR, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMAR and UAUG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMAR has higher volatility (1.48%) compared to UAUG (0.68%). In terms of maximum drawdown, UMAR dropped -11.08% vs UAUG's -13.91%.

On 5-year performance, UAUG leads with 8.13% vs 7.77% for UMAR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAUG has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UAUG has performed better with a 8.13% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMAR and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

UMAR and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UMAR tracks S&P 500 Index, while UAUG tracks S&P 500.

UMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMAR и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор