PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

UMAR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UMAR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и MMAX

2026 (YTD)2025
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%12.19%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLD
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий UMAR и MMAX

UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

UMAR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.75

-1.83

Корреляция

Корреляция между UMAR и MMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и MMAX

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок UMAR и MMAX

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-1.93%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-1.93%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.13%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.11%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

2.61%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

2.61%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

2.61%

+4.97%