PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

UMAR и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%11.94%12.94%12.22%-5.49%7.31%5.16%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%83.24%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLD
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий UMAR и LOUP

UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

UMAR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.08

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.57

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

8.80

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.15

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.44

+0.48

Корреляция

Корреляция между UMAR и LOUP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и LOUP

Ни UMAR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UMAR и LOUP

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-58.68%

+47.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-21.00%

+15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-55.63%

+46.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-15.41%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-20.41%

+18.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

6.14%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) составляет 2.75%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что UMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

10.95%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

21.89%

-18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

35.05%

-27.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

32.18%

-25.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

31.98%

-24.40%