PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMAR с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMAR с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

UMAR и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UMAR и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMAR и DMAX

2026 (YTD)2025
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		-0.32%11.95%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, UMAR показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

UMAR

1 день
0.20%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.96%
1 год
11.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с UMAR:
UMAR с SPYUMAR с ALLWUMAR с GLDIUMAR с SWANUMAR с BKLNUMAR с QQQIUMAR с IGLD
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий UMAR и DMAX

UMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

UMAR vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMAR
Ранг доходности на риск UMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMAR c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMARDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.25

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.38

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.94

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

19.00

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMAR vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMAR на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMAR и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMARDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.70

-0.78

Корреляция

Корреляция между UMAR и DMAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMAR и DMAX

UMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
UMAR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок UMAR и DMAX

Максимальная просадка UMAR за все время составила -11.08%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAR и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UMARDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.08%

-3.37%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-2.00%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.86%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.42%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.41%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UMAR и DMAX

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March (UMAR) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMARDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.99%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

1.82%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.65%

3.45%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

3.56%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

3.56%

+4.02%