PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULVM с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULVM и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULVM и VSMV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
5.70%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 2.92%.


ULVM

1 день
0.80%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.70%
6 месяцев
7.77%
1 год
22.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.26%
10 лет*

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Value Momentum ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий ULVM и VSMV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.


Доходность на риск

ULVM vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULVMVSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.40

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.02

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.81

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.72

-1.28

ULVM vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULVMVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.26

Корреляция

Корреляция между ULVM и VSMV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и VSMV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VSMV в 1.39%


TTM202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
1.71%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и VSMV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и VSMV.


Загрузка...

Показатели просадок


ULVMVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-31.33%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-10.43%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-17.96%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-3.57%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.46%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.95%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и VSMV

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULVMVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.76%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

6.73%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

13.40%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

12.92%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

15.14%

+3.84%