PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULVM с UEVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both Momentum funds from Victory Capital - ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index while UEVM tracks the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULVM returned 11.61%/yr vs 7.52%/yr for UEVM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности ULVM и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.82%.

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

UEVM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.89%
3 года*
18.12%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULVM и UEVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.82%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%

Correlation

The correlation between ULVM and UEVM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.61

The correlation between ULVM and UEVM shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ULVM и UEVM

Секторы
ULVM
UEVM

Финансовые услуги

22.5%
17.7%

Технологии

13.1%
15.5%

Коммунальные услуги

12.6%
4.1%

Промышленность

12.2%
8.7%

Здравоохранение

10.1%
4.4%

Недвижимость

8.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.5%

Сырьевые материалы

4.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.0%

Энергетика

3.4%
5.2%

Финансовые услуги

ULVM
22.5%
UEVM
17.7%

Технологии

ULVM
13.1%
UEVM
15.5%

Коммунальные услуги

ULVM
12.6%
UEVM
4.1%

Промышленность

ULVM
12.2%
UEVM
8.7%

Здравоохранение

ULVM
10.1%
UEVM
4.4%

Недвижимость

ULVM
8.7%
UEVM
2.8%

Потребительский циклический сектор

ULVM
5.3%
UEVM
5.0%

Потребительский защитный сектор

ULVM
4.7%
UEVM
5.5%

Сырьевые материалы

ULVM
4.1%
UEVM
4.6%

Коммуникационные услуги

ULVM
3.5%
UEVM
2.0%

Энергетика

ULVM
3.4%
UEVM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEV
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

ULVM vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.58

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.18

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

2.45

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

8.28

+11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.58

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ULVM и UEVM

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULVMUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-45.44%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.79%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-18.88%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

-26.98%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-11.67%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.89%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и UEVM

Текущая волатильность для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) составляет 2.97%, в то время как у VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ULVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULVMUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.03%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

12.13%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

15.17%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.90%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.38%

+0.47%

Сравнение комиссий ULVM и UEVM

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и UEVM

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности UEVM в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.06%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ULVM and UEVM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEVM has higher volatility (5.03%) compared to ULVM (2.97%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs UEVM's -45.44%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.61% vs 7.52% for UEVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.61% return vs 7.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.56% for ULVM.

ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.45% for UEVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор