PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULVM с UCRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULVM и UCRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у UCRD с доходностью 0.24%.


ULVM

1 день
-0.39%
1 месяц
2.75%
6 месяцев
14.87%
С начала года
21.42%
1 год
30.76%
3 года*
21.60%
5 лет*
12.53%
10 лет*
Всё время*
11.30%

UCRD

1 день
0.05%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
0.06%
С начала года
0.24%
1 год
2.72%
3 года*
5.44%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.24K$3.73K$2.90K
$433.83K$319.19K$246.97K

Сравнение доходности по годам ULVM и UCRD


2026 (YTD)20252024202320222021
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
21.42%15.84%19.76%10.16%-9.04%9.53%
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF
0.24%7.90%2.68%9.27%-17.13%0.32%

Correlation

The correlation between ULVM and UCRD is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.28

The correlation between ULVM and UCRD shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Value Momentum ETF

VictoryShares ESG Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ULVM vs. UCRD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 9494
Ранг коэф-та Мартина

UCRD
Ранг доходности на риск UCRD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCRD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCRD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCRD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCRD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCRD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULVM c UCRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULVMUCRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

0.94

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

2.51

+17.59

ULVM vs. UCRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа UCRD равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и UCRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULVM и UCRD

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки UCRD в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и UCRD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULVMUCRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-22.37%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-2.90%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-5.54%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.40%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-8.15%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.09%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и UCRD

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULVMUCRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.15%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

3.48%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

4.25%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

7.46%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

7.46%

+11.26%

Сравнение комиссий ULVM и UCRD

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UCRD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и UCRD

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности UCRD в 4.26%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UCRD
VictoryShares ESG Corporate Bond ETF
4.26%4.05%4.00%3.56%2.72%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
1.60%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы


ULVM and UCRD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (2.90%) compared to UCRD (1.15%). In terms of maximum drawdown, ULVM dropped -40.71% vs UCRD's -22.37%.

On 3-year performance, ULVM leads with 21.60% vs 5.44% for UCRD. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UCRD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ULVM has performed better with a 21.60% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for UCRD.

UCRD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.60% for ULVM.

ULVM is categorized as Momentum, while UCRD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.40% for UCRD.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULVM и UCRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор