Сравнение ULVM с SMOM
ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. ULVM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULVM charges 0.20%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
ULVM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULVM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 15.73% | 4.18% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between ULVM and SMOM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULVM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
ULVM
SMOM
Сравнение ULVM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.41 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и SMOM
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -7.45% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.47% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 12.59% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 12.59% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 12.59% | +6.26% |
Сравнение комиссий ULVM и SMOM
ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и SMOM
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.56% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ULVM and SMOM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
ULVM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.15% for SMOM.
ULVM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.20% for ULVM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для ULVM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор