Сравнение ULVM с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
ULVM и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULVM и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULVM и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 6.09% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | -9.04% | 31.06% | 3.51% | 22.08% | -12.07% | 4.30% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.87% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ULVM показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.87%.
ULVM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULVM и HDV
ULVM берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULVM vs. HDV — Ранг доходности на риск
ULVM
HDV
Сравнение ULVM c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULVM | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.63 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.51 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 5.70 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULVM | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ULVM и HDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULVM и HDV
Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.70% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок ULVM и HDV
Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULVM | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -37.04% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -5.18% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -15.42% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -3.82% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.09% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULVM и HDV
VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ULVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULVM | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.94% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 7.18% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 12.79% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 12.79% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 15.70% | +3.28% |