PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULVM с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULVM с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

ULVM и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ULVM и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULVM и ELCV

2026 (YTD)20252024
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		5.70%15.84%0.45%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, ULVM показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

ULVM

1 день
0.80%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.70%
6 месяцев
7.77%
1 год
22.08%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Value Momentum ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с ONEVULVM с JPUS
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий ULVM и ELCV

ULVM берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF

Доходность на риск

ULVM vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULVM c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULVMELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.68

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.63

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.74

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULVM vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULVM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULVM и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULVMELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Корреляция

Корреляция между ULVM и ELCV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULVM и ELCV

Дивидендная доходность ULVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.71%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULVM и ELCV

Максимальная просадка ULVM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULVM и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

ULVMELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-18.38%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-11.79%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.69%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.11%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.48%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ULVM и ELCV

VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.24% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULVMELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.30%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.89%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

15.15%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

15.70%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

15.70%

+3.28%