Сравнение ELCV с ESSC
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and ESSC (Eventide Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и ESSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у ESSC с доходностью 15.03%.
ELCV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и ESSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.38% | -0.08% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ELCV and ESSC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. ESSC — Ранг доходности на риск
ELCV
ESSC
Сравнение ELCV c ESSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Eventide Small Cap ETF (ESSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | ESSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.58 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и ESSC
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки ESSC в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и ESSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -9.51% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.19% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и ESSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 19.00% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.00% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 19.00% | -3.62% |
Сравнение комиссий ELCV и ESSC
И ELCV, и ESSC имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и ESSC
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ESSC в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.76% | 2.34% | 0.29% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and ESSC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELCV and ESSC have the same expense ratio: 0.49% per year.
ELCV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.16% for ESSC.
ELCV is categorized as Large Cap Value Equities, while ESSC is Small Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и ESSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор