PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с YMAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с YMAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L).

ULTY и YMAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. YMAG.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и YMAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и YMAG.L

2026 (YTD)2025
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%10.77%
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		-14.04%17.67%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у YMAG.L с доходностью -14.04%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAG.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-14.04%
6 месяцев
-16.05%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ
Часто сравнивают с YMAG.L:
YMAG.L с YMAGYMAG.L с JEQP.LYMAG.L с JEPQYMAG.L с MSTYYMAG.L с YMAXYMAG.L с EQQQ.LYMAG.L с JGPI.DE

Сравнение комиссий ULTY и YMAG.L

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии YMAG.L в 0.99%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

Доходность на риск

ULTY vs. YMAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
YMAG.L
Ранг доходности на риск YMAG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c YMAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYYMAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.21

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

0.45

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.18

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

0.49

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. YMAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа YMAG.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и YMAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYYMAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.05

-0.11

Корреляция

Корреляция между ULTY и YMAG.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и YMAG.L

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности YMAG.L в 25.37%

TTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%
YMAG.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		25.37%17.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и YMAG.L

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки YMAG.L в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и YMAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYYMAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-23.01%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-23.01%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-20.45%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-5.89%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

8.57%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и YMAG.L

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYYMAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

5.70%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

14.24%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

22.14%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

22.39%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

22.39%

+5.23%