Сравнение ULTI с DRAY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for DRAY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и DRAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у DRAY с доходностью -28.67%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -29.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и DRAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.67% | 9.44% |
Correlation
The correlation between ULTI and DRAY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c DRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | DRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -1.14 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и DRAY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки DRAY в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и DRAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | DRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -57.87% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -48.22% | +36.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -31.34% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и DRAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | DRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 40.80% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 40.80% | +21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 40.80% | +21.63% |
Сравнение комиссий ULTI и DRAY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DRAY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и DRAY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что меньше доходности DRAY в 87.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 87.37% | 32.48% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and DRAY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
DRAY has the higher dividend yield at 87.37%, compared with 42.53% for ULTI.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for DRAY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и DRAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор