Сравнение DRAY с AMDW
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.00%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.00% | -21.26% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between DRAY and AMDW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
DRAY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRAY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и AMDW
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -34.64% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | -16.03% | -33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -13.84% | -19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | 83.60% | -41.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | 83.60% | -41.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 83.60% | -41.33% |
Сравнение комиссий DRAY и AMDW
И DRAY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и AMDW
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and AMDW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
DRAY has the higher dividend yield at 105.90%, compared with 45.55% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор