Сравнение ULTI с AMDY
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -9.96% | -38.67% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | -13.09% |
Correlation
The correlation between ULTI and AMDY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. AMDY — Ранг доходности на риск
ULTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение ULTI c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULTI | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и AMDY
Максимальная просадка ULTI за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -53.92% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -11.44% | -33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -17.49% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.60% | 57.53% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 47.23% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.60% | 47.23% | +14.37% |
Сравнение комиссий ULTI и AMDY
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и AMDY
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and AMDY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDY is cheaper at 1.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDY is cheaper with a 1.23% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 73.90% for AMDY.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор