Сравнение SBH с BBWI
SBH (Sally Beauty Holdings, Inc.) and BBWI (Bath & Body Works, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, SBH returned -6.59%/yr vs -5.72%/yr for BBWI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBH и BBWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBH показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у BBWI с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции SBH уступали акциям BBWI по среднегодовой доходности: -6.59% против -5.72% соответственно.
SBH
- 1 день
- 7.51%
- 1 месяц
- 13.56%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- -6.59%
BBWI
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- 24.19%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- -21.01%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -5.72%
Сравнение доходности по годам SBH и BBWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. | 0.42% | 36.46% | -21.31% | 6.07% | -32.18% | 41.56% | -28.55% | 7.04% | -9.12% | -28.99% |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 10.76% | -46.52% | -8.26% | 4.68% | -38.40% | 133.77% | 107.78% | -25.18% | -54.31% | -3.87% |
Correlation
The correlation between SBH and BBWI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
SBH:
$1.81
BBWI:
$4.58
SBH:
7.90
BBWI:
4.76
SBH:
0.39
BBWI:
0.48
SBH:
$3.73B
BBWI:
$7.25B
SBH:
$1.93B
BBWI:
$3.13B
SBH:
$354.98M
BBWI:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBH vs. BBWI — Ранг доходности на риск
SBH
BBWI
Сравнение SBH c BBWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и Bath & Body Works, Inc. (BBWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBH | BBWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.38 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -0.65 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBH и BBWI
Максимальная просадка SBH за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки BBWI в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBH и BBWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBH | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.53% | -88.22% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -55.00% | +24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.22% | -69.98% | +24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.12% | -79.16% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.64% | -85.67% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.94% | -68.79% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -30.38% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 32.55% | -19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBH и BBWI
Текущая волатильность для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) составляет 15.68%, в то время как у Bath & Body Works, Inc. (BBWI) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что SBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBH | BBWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 19.27% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.21% | 40.79% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 57.22% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.69% | 50.81% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 54.77% | -4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBH и BBWI
SBH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 3.67% | 3.98% | 2.06% | 1.85% | 1.90% | 22.61% | 0.81% | 6.62% | 9.35% | 3.99% | 6.68% | 4.17% |
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBH и BBWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sally Beauty Holdings, Inc. и Bath & Body Works, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SBH и BBWI
SBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 475.77M при выручке в 903.38M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
BBWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о валовой прибыли в 587.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
SBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.93M при выручке в 903.38M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BBWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила об операционной прибыли в 231.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
SBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.70M при выручке в 903.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BBWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bath & Body Works, Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
SBH and BBWI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBWI has higher volatility (19.27%) compared to SBH (15.68%). In terms of maximum drawdown, SBH dropped -80.53% vs BBWI's -88.22%.
SBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBH и BBWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор