PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBH с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBH с IYW

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).

IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBH или IYW.

Корреляция

Корреляция между SBH и IYW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBH и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBH:

-0.12

IYW:

0.54

Коэф-т Сортино

SBH:

0.17

IYW:

0.95

Коэф-т Омега

SBH:

1.02

IYW:

1.13

Коэф-т Кальмара

SBH:

-0.10

IYW:

0.62

Коэф-т Мартина

SBH:

-0.35

IYW:

1.97

Индекс Язвы

SBH:

22.47%

IYW:

8.34%

Дневная вол-ть

SBH:

53.02%

IYW:

30.17%

Макс. просадка

SBH:

-80.53%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

SBH:

-71.39%

IYW:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, SBH показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции SBH уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -10.81% против 19.87% соответственно.

SBH

С начала года

-4.50%

1 месяц

17.55%

6 месяцев

-23.82%

1 год

-6.38%

5 лет

0.57%

10 лет

-10.81%

IYW

С начала года

-2.62%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

-3.04%

1 год

16.14%

5 лет

21.95%

10 лет

19.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBH и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBH
Ранг риск-скорректированной доходности SBH, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBH, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBH c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBH на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBH и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBH и IYW

SBH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SBH
Sally Beauty Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.21%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок SBH и IYW

Максимальная просадка SBH за все время составила -80.53%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBH и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBH и IYW

Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) имеет более высокую волатильность в 22.68% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что SBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...