PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ULST и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.39%.


ULST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.99%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
2.67%

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULST и VUSB


2026 (YTD)20252024202320222021
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
1.24%4.80%5.23%5.60%0.87%0.03%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
1.39%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%

Correlation

The correlation between ULST and VUSB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.44

The correlation between ULST and VUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Доходность на риск

ULST vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

3.44

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.92

12.43

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.49

71.97

+15.52

ULST vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 6.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSB равному 7.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

7.10

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

4.14

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

4.09

-2.59

Просадки

Сравнение просадок ULST и VUSB

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VUSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULSTVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-1.79%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-0.37%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

-0.46%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-1.79%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.02%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.27%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и VUSB

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеют волатильность 0.18% и 0.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULSTVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.18%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

0.52%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

0.65%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.83%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.45%

0.82%

+0.63%

Сравнение комиссий ULST и VUSB

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и VUSB

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности VUSB в 4.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.29%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ULST and VUSB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSB has higher volatility (0.18%) compared to ULST (0.18%). In terms of maximum drawdown, ULST dropped -6.20% vs VUSB's -1.79%.

On 5-year performance, ULST leads with 3.51% vs 3.43% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULST has performed better with a 3.51% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ULST.

VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.29% for ULST.

They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.10% for VUSB.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 6.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULST и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор