Сравнение ULST с VUSB
ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both Ultrashort Bond funds. ULST is passively managed, while VUSB is actively managed. Over the past 5 years, ULST returned 3.51%/yr vs 3.43%/yr for VUSB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ULST charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.
Доходность
Сравнение доходности ULST и VUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.39%.
ULST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 2.67%
VUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULST и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.24% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.03% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.39% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Correlation
The correlation between ULST and VUSB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between ULST and VUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULST vs. VUSB — Ранг доходности на риск
ULST
VUSB
Сравнение ULST c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 3.44 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.92 | 12.43 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 87.49 | 71.97 | +15.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14 | 7.10 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.67 | 4.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 4.09 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок ULST и VUSB
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULST | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -1.79% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | -0.37% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -0.46% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -1.79% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.02% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.27% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.06% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и VUSB
State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеют волатильность 0.18% и 0.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULST | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.52% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.83% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 0.82% | +0.63% |
Сравнение комиссий ULST и VUSB
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и VUSB
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности VUSB в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.29% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ULST and VUSB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUSB has higher volatility (0.18%) compared to ULST (0.18%). In terms of maximum drawdown, ULST dropped -6.20% vs VUSB's -1.79%.
On 5-year performance, ULST leads with 3.51% vs 3.43% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ULST has performed better with a 3.51% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ULST.
VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.29% for ULST.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.10% for VUSB.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 6.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULST и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор