Сравнение ULST с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
ULST и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ULST и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.64% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.03% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
ULST
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.64%
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и VUSB
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULST vs. VUSB — Ранг доходности на риск
ULST
VUSB
Сравнение ULST c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.05 | 5.84 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.61 | 9.33 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 2.86 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.10 | 9.75 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.31 | 50.27 | +18.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05 | 5.84 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 4.00 | -2.53 |
Корреляция
Корреляция между ULST и VUSB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и VUSB
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности VUSB в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.38% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и VUSB
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -1.79% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.46% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.12% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.28% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.09% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и VUSB
Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.37% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.49% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.77% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.83% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 0.83% | +0.64% |