PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и VUSB


2026 (YTD)20252024202320222021
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.64%4.80%5.23%5.60%0.87%0.03%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
0.59%5.20%5.68%5.52%-0.36%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 0.59%.


ULST

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.08%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.64%

VUSB

1 день
0.09%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.48%
3 года*
5.28%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Сравнение комиссий ULST и VUSB

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULST vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTVUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.05

5.84

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.61

9.33

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

2.86

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.10

9.75

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.31

50.27

+18.04

ULST vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSB равному 5.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05

5.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

4.00

-2.53

Корреляция

Корреляция между ULST и VUSB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и VUSB

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности VUSB в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.38%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
4.53%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и VUSB

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VUSB.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-1.79%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.46%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.12%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.28%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и VUSB

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.37%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.49%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.77%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.83%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

0.83%

+0.64%