PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с UTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с UTPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 23.21%/yr vs 8.67%/yr for UTPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.73%/yr for UTPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и UTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у UTPIX с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 23.21% против 8.67% соответственно.

ULPIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.02%
6 месяцев
13.77%
1 год
45.84%
3 года*
32.87%
5 лет*
17.45%
10 лет*
23.21%

UTPIX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.46%
1 год
15.15%
3 года*
15.70%
5 лет*
9.99%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и UTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		16.02%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		6.24%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%

Correlation

The correlation between ULPIX and UTPIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г.

0.52

Over the past year, the correlation between ULPIX and UTPIX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с REPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с CNPIXUTPIX с BLPIXUTPIX с BMPIXUTPIX с TEPIX

Доходность на риск

ULPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULPIXUTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.78

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.15

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.17

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

2.45

+8.91

ULPIX vs. UTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа UTPIX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и UTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и UTPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и UTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXUTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-73.56%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-14.82%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-25.70%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-38.73%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-50.82%

-8.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-9.40%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.78%

-21.88%

-11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

7.05%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и UTPIX

ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXUTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

8.14%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

17.92%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

22.40%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

26.01%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.54%

29.11%

+6.43%

Сравнение комиссий ULPIX и UTPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и UTPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности UTPIX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.85%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.73%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

ULPIX and UTPIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (9.35%) compared to UTPIX (8.14%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs UTPIX's -73.56%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и UTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор