PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULPIX с UGPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULPIX с UGPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, ULPIX returned 22.96%/yr vs -13.12%/yr for UGPIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ULPIX charges 1.46%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.

Доходность

Сравнение доходности ULPIX и UGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULPIX показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -25.02%. За последние 10 лет акции ULPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 22.96% против -13.12% соответственно.

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%

UGPIX

1 день
4.53%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-25.02%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-11.24%
3 года*
-5.13%
5 лет*
-34.94%
10 лет*
-13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULPIX и UGPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%
UGPIX
ProFunds UltraChina		-25.02%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%

Correlation

The correlation between ULPIX and UGPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

0.19

Over the past year, ULPIX and UGPIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBull Fund

ProFunds UltraChina

Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN
Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с UNPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX

Доходность на риск

ULPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULPIXUGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.19

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.09

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.19

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

-0.34

+13.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULPIX vs. UGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULPIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа UGPIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULPIX и UGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULPIXUGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.19

+2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.09

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

-0.05

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.05

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ULPIX и UGPIX

Максимальная просадка ULPIX за все время составила -89.68%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULPIX и UGPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULPIXUGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.68%

-99.66%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.30%

-52.67%

+34.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.59%

-53.13%

+16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.92%

-98.24%

+51.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-99.10%

+39.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-97.87%

+97.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.84%

-82.71%

+48.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

28.73%

-24.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ULPIX и UGPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) составляет 5.62%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что ULPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULPIXUGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

18.51%

-12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

36.57%

-18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

52.09%

-28.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

390.11%

-356.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.45%

277.98%

-242.53%

Сравнение комиссий ULPIX и UGPIX

ULPIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULPIX и UGPIX

Дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности UGPIX в 8.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.06%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULPIX and UGPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, ULPIX dropped -89.68% vs UGPIX's -99.66%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULPIX и UGPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор