PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULE с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULE с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULE (ProShares Ultra Euro) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ULE returned 4.49%/yr vs 16.71%/yr for IFED. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности ULE и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.

ULE

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.71%
1 год
1.72%
3 года*
4.49%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
-2.67%

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULE и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
ULE
ProShares Ultra Euro		-3.15%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-8.26%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between ULE and IFED is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Euro

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с ULE:
ULE с EUOULE с UGLULE с AGQULE с QQQULE с YCLULE с VOOULE с EURUSD=X
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

ULE vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULEIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.12

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.29

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.14

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

0.34

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULE vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFED равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULEIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.65

-0.86

Просадки

Сравнение просадок ULE и IFED

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULEIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-22.36%

-50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-14.65%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-22.36%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.19%

-5.50%

-56.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.06%

-5.84%

-40.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

5.75%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и IFED

Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.40%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULEIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

4.50%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

12.86%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

16.21%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

19.88%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

19.88%

-4.66%

Сравнение комиссий ULE и IFED

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и IFED

Ни ULE, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ULE and IFED have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFED has higher volatility (4.50%) compared to ULE (2.40%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs 4.49% for ULE. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.

ULE and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ULE is categorized as Leveraged Currency, while IFED is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.45% for IFED.

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULE и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор