PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULE с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULE и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Euro (ULE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULE и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
ULE
ProShares Ultra Euro
-3.35%25.97%-11.73%5.08%-15.51%-8.26%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.70%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, ULE показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.


ULE

1 день
2.13%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-3.70%
1 год
11.77%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
-2.78%

IFED

1 день
2.06%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-10.70%
6 месяцев
-11.02%
1 год
5.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Euro

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий ULE и IFED

ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

ULE vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULE c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULEIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.29

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.52

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.39

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

1.24

+1.50

ULE vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULE и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULEIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.29

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.58

-0.79

Корреляция

Корреляция между ULE и IFED составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULE и IFED

Ни ULE, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULE и IFED

Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


ULEIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.74%

-22.36%

-50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-14.65%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.27%

-12.52%

-49.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-5.70%

-40.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.64%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ULE и IFED

ProShares Ultra Euro (ULE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеют волатильность 4.84% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULEIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.91%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.83%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

18.80%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

19.72%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

19.72%

-4.41%