Сравнение ULE с IFED
ULE (ProShares Ultra Euro) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ULE returned 2.10%/yr vs 16.54%/yr for IFED. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ULE charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности ULE и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.07%.
ULE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -3.75%
- 10 лет*
- -2.52%
IFED
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULE и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -6.71% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -7.62% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.07% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between ULE and IFED is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULE vs. IFED — Ранг доходности на риск
ULE
IFED
Сравнение ULE c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULE | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.17 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.43 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULE и IFED
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULE | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -22.36% | -50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -14.65% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -22.36% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.58% | -5.05% | -58.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.10% | -5.83% | -40.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.88% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и IFED
Текущая волатильность для ProShares Ultra Euro (ULE) составляет 2.75%, в то время как у ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что ULE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULE | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 6.74% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 13.81% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 16.84% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 19.92% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 19.92% | -4.81% |
Сравнение комиссий ULE и IFED
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и IFED
Ни ULE, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ULE and IFED have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IFED has higher volatility (6.74%) compared to ULE (2.75%). In terms of maximum drawdown, ULE dropped -72.74% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 16.54% vs 2.10% for ULE. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.54% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for ULE.
ULE and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ULE is categorized as Leveraged Currency, while IFED is Leveraged Equities. ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for ULE and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULE и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор