Сравнение ULE с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Euro (ULE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
ULE и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULE и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULE и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULE ProShares Ultra Euro | -3.35% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -8.26% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ULE показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.
ULE
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -2.78%
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULE и IFED
ULE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
ULE vs. IFED — Ранг доходности на риск
ULE
IFED
Сравнение ULE c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Euro (ULE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULE | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.29 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.52 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.39 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 1.24 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULE | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.29 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.58 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между ULE и IFED составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULE и IFED
Ни ULE, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULE и IFED
Максимальная просадка ULE за все время составила -72.74%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULE и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULE | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.74% | -22.36% | -50.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -14.65% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.27% | -12.52% | -49.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -5.70% | -40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.64% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULE и IFED
ProShares Ultra Euro (ULE) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) имеют волатильность 4.84% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULE | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.91% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 10.83% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 18.80% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 19.72% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 19.72% | -4.41% |