Сравнение ULBI с TMUS
ULBI (Ultralife Corporation) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ULBI returned 3.10%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 3.10% против 16.66% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- -14.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 3.10%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам ULBI и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 15.03% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ULBI and TMUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between ULBI and TMUS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ULBI:
$109.60M
TMUS:
$208.40B
ULBI:
-$0.49
TMUS:
$9.41
ULBI:
0.58
TMUS:
2.34
ULBI:
0.85
TMUS:
3.73
ULBI:
$187.86M
TMUS:
$90.53B
ULBI:
$43.39M
TMUS:
$34.92B
ULBI:
$6.73M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. TMUS — Ранг доходности на риск
ULBI
TMUS
Сравнение ULBI c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.52 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.88 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и TMUS
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -86.29% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -30.37% | -14.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -33.65% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -33.65% | -35.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -33.65% | -35.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -29.12% | -44.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -25.96% | -37.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 17.87% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и TMUS
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 7.72% | +10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 19.08% | +22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 24.99% | +32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.99% | 23.90% | +35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.53% | 26.08% | +28.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и TMUS
ULBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
ULBI Ultralife Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и TMUS
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and TMUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (18.04%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs TMUS's -86.29%.
ULBI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор