Сравнение ULBI с GMAB
ULBI (Ultralife Corporation) and GMAB (Genmab A/S) are both stocks. ULBI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while GMAB operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ULBI returned 3.10%/yr vs 4.28%/yr for GMAB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ULBI и GMAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULBI показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у GMAB с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции ULBI уступали акциям GMAB по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.28% соответственно.
ULBI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- -14.99%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- -5.76%
- 10 лет*
- 3.10%
GMAB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.90%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам ULBI и GMAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULBI Ultralife Corporation | 15.03% | -23.22% | 9.24% | 76.68% | -36.09% | -6.65% | -12.45% | 9.48% | 3.05% | 32.32% |
GMAB Genmab A/S | -18.57% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
Correlation
The correlation between ULBI and GMAB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ULBI:
$109.60M
GMAB:
$16.01B
ULBI:
-$0.49
GMAB:
$4.10
ULBI:
0.58
GMAB:
1.81
ULBI:
0.85
GMAB:
2.82
ULBI:
$187.86M
GMAB:
$8.84B
ULBI:
$43.39M
GMAB:
$8.27B
ULBI:
$6.73M
GMAB:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULBI vs. GMAB — Ранг доходности на риск
ULBI
GMAB
Сравнение ULBI c GMAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ultralife Corporation (ULBI) и Genmab A/S (GMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ULBI | GMAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.27 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 0.58 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULBI и GMAB
Максимальная просадка ULBI за все время составила -92.90%, что больше максимальной просадки GMAB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULBI и GMAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULBI | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.90% | -84.20% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.69% | -32.51% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.83% | -57.44% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | -63.10% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.83% | -63.10% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.14% | -48.52% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.48% | -31.09% | -32.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.64% | 14.86% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULBI и GMAB
Ultralife Corporation (ULBI) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Genmab A/S (GMAB) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что ULBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULBI | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.04% | 12.15% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.57% | 25.57% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 34.45% | +23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.99% | 33.47% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.53% | 35.19% | +19.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULBI и GMAB
Ни ULBI, ни GMAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULBI и GMAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ultralife Corporation и Genmab A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULBI и GMAB
ULBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.11M при выручке в 47.45M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
ULBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила об операционной прибыли в -215.00K при выручке в 47.45M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
ULBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ultralife Corporation сообщила о чистой прибыли в -451.00K при выручке в 47.45M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ULBI and GMAB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULBI has higher volatility (18.04%) compared to GMAB (12.15%). In terms of maximum drawdown, ULBI dropped -92.90% vs GMAB's -84.20%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULBI и GMAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор