Сравнение CBAT с ELF
CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. CBAT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CBAT returned -31.54%/yr vs 18.18%/yr for ELF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBAT и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBAT показывает доходность -14.44%, а ELF немного ниже – -15.12%.
CBAT
- 1 день
- 10.26%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -38.41%
- 3 года*
- -18.30%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- -11.95%
ELF
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- -15.12%
- 6 месяцев
- -19.08%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBAT и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | -14.44% | -11.16% | -10.48% | 6.06% | -36.54% | -69.17% | 340.00% | 202.71% | -74.33% | 5.18% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -15.12% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 86.26% | -61.18% | -22.91% |
Correlation
The correlation between CBAT and ELF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.14 |
The correlation between CBAT and ELF shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBAT:
$63.77M
ELF:
$3.87B
CBAT:
-$0.10
ELF:
$0.44
CBAT:
0.33
ELF:
2.34
CBAT:
0.00
ELF:
3.42
CBAT:
$195.19M
ELF:
$1.64B
CBAT:
$18.42M
ELF:
$1.16B
CBAT:
-$18.44M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAT vs. ELF — Ранг доходности на риск
CBAT
ELF
Сравнение CBAT c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBAT | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.71 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.15 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBAT и ELF
Максимальная просадка CBAT за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAT и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAT | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -77.26% | -22.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.44% | -66.20% | +18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -77.26% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.94% | -77.26% | -9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -70.39% | -28.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.49% | -32.53% | -46.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.56% | 40.98% | -13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAT и ELF
CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что CBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAT | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 17.24% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 43.31% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 67.00% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.69% | 57.51% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.75% | 55.28% | +43.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAT и ELF
Ни CBAT, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBAT и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBAK Energy Technology, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBAT and ELF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBAT has higher volatility (23.46%) compared to ELF (17.24%). In terms of maximum drawdown, CBAT dropped -99.49% vs ELF's -77.26%.
ELF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBAT и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор