Сравнение UL с WPP
UL (The Unilever Group) and WPP (WPP plc) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs -11.44%/yr for WPP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и WPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у WPP с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции UL превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 5.33% против -11.44% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
WPP
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 13.72%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -47.30%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- -11.44%
Сравнение доходности по годам UL и WPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
WPP WPP plc | -12.71% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
Correlation
The correlation between UL and WPP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between UL and WPP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
WPP:
$4.10B
UL:
€5.06
WPP:
£1.51
UL:
10.06
WPP:
9.43
UL:
1.97
WPP:
0.12
UL:
1.09
WPP:
0.11
UL:
7.20
WPP:
1.20
UL:
€109.27B
WPP:
£28.29B
UL:
€90.89B
WPP:
£4.60B
UL:
€24.12B
WPP:
£2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. WPP — Ранг доходности на риск
UL
WPP
Сравнение UL c WPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | WPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.81 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.14 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и WPP
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки WPP в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и WPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -95.30% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -58.42% | +33.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -71.59% | +46.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -77.69% | +51.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -79.99% | +49.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -74.03% | +54.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -42.51% | +31.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 42.75% | -30.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и WPP
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у WPP plc (WPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 13.90% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 33.02% | -16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 48.65% | -27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 34.95% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 35.16% | -13.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и WPP
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности WPP в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
WPP WPP plc | 5.30% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и WPP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и WPP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и WPP
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
UL and WPP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.90%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs WPP's -95.30%.
UL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и WPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор