PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UKPIX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UKPIX с RYAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UKPIX returned -18.51%/yr vs -19.36%/yr for RYAIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности UKPIX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UKPIX показывает доходность -52.91%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью -14.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UKPIX имеют среднегодовую доходность -18.51%, а акции RYAIX немного отстают с -19.36%.

UKPIX

1 день
10.84%
1 месяц
-19.19%
С начала года
-52.91%
6 месяцев
-52.96%
1 год
-73.82%
3 года*
17.41%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-18.51%

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UKPIX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		-52.91%-44.54%554.47%-43.26%9.92%-20.34%-47.86%-35.34%13.58%-34.24%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between UKPIX and RYAIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г.

0.65

The correlation between UKPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Japan Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с UKPIX:
UKPIX с GRZZXUKPIX с PSTIXUKPIX с UHPIXUKPIX с RYCLXUKPIX с RYURXUKPIX с BIPIXUKPIX с BEARX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

UKPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UKPIX
Ранг доходности на риск UKPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UKPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UKPIXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
-1.32

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.88
-1.96

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

0.79

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.93

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-2.01

+0.44

UKPIX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UKPIX на текущий момент составляет -1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYAIX равному -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UKPIX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UKPIX и RYAIX

Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UKPIXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-98.93%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.18%

-25.53%

-50.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.62%

-50.13%

-33.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.62%

-61.15%

-22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

-89.04%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.51%

-98.89%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-73.33%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.43%

12.98%

+34.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UKPIX и RYAIX

ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 24.00% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UKPIXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.00%

8.98%

+15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.86%

14.65%

+28.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.92%

18.11%

+34.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

425.75%

23.14%

+402.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

302.21%

22.78%

+279.43%

Сравнение комиссий UKPIX и RYAIX

UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UKPIX и RYAIX

Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности RYAIX в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%
UKPIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund		3.49%1.65%9.69%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UKPIX and RYAIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UKPIX has higher volatility (24.00%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs RYAIX's -98.93%.

RYAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.32 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UKPIX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор