Сравнение UKPIX с RYAIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UKPIX returned -34.16%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -50.09%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции UKPIX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -34.16% против -19.27% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- -50.09%
- 6 месяцев
- -49.82%
- 1 год
- -73.91%
- 3 года*
- -45.28%
- 5 лет*
- -36.10%
- 10 лет*
- -34.16%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -15.89%
- 1 год
- -26.83%
- 3 года*
- -19.19%
- 5 лет*
- -14.72%
- 10 лет*
- -19.27%
Сравнение доходности по годам UKPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -50.09% | -44.54% | -34.55% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -17.26% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between UKPIX and RYAIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2006 г. | 0.64 |
The correlation between UKPIX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
RYAIX
Сравнение UKPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UKPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 0.73 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -2.15 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UKPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -1.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.65 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | -0.85 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.17 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и RYAIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.93% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.04% | -27.64% | -46.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.60% | -50.13% | -44.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.97% | -61.15% | -35.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -89.04% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -98.93% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -73.30% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.01% | 12.59% | +34.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и RYAIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 4.53% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 12.35% | +25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.34% | 16.17% | +32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 427.40% | 22.85% | +404.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 303.43% | 22.66% | +280.77% |
Сравнение комиссий UKPIX и RYAIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и RYAIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности RYAIX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.69% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.30% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and RYAIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (13.34%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.98% vs RYAIX's -98.93%.
UKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.53 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор