Сравнение UKPIX с RYAIX
UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UKPIX returned -16.76%/yr vs -18.82%/yr for RYAIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UKPIX charges 1.78%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности UKPIX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UKPIX показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции UKPIX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -16.76% против -18.82% соответственно.
UKPIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -44.16%
- С начала года
- -51.50%
- 1 год
- -71.90%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- -16.76%
RYAIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -13.69%
- С начала года
- -14.53%
- 1 год
- -20.79%
- 3 года*
- -16.65%
- 5 лет*
- -13.01%
- 10 лет*
- -18.82%
Сравнение доходности по годам UKPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -51.50% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -14.53% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between UKPIX and RYAIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.65 |
The correlation between UKPIX and RYAIX shifts across timeframes, from 0.64 (10 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UKPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
UKPIX
RYAIX
Сравнение UKPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UKPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.82 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.82 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.69 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UKPIX и RYAIX
Максимальная просадка UKPIX за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UKPIX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UKPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -98.93% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.33% | -25.47% | -49.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.62% | -50.13% | -33.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.62% | -61.15% | -22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.80% | -87.96% | -6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -98.89% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -73.39% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.61% | 12.37% | +36.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UKPIX и RYAIX
ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что UKPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UKPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 7.84% | +13.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.35% | 15.39% | +28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.45% | 18.66% | +35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 425.78% | 23.24% | +402.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 302.16% | 22.80% | +279.36% |
Сравнение комиссий UKPIX и RYAIX
UKPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UKPIX и RYAIX
Дивидендная доходность UKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности RYAIX в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.61% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.39% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UKPIX and RYAIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (21.62%) compared to RYAIX (7.84%). In terms of maximum drawdown, UKPIX dropped -99.83% vs RYAIX's -98.93%.
RYAIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UKPIX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор